Procedente de Inglaterra, comenzó a introducirse en nuestro país un nuevo deporte, el fútbol. Su gran acogida hizo que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se crearan las primeras sociedades para practicarlo. Una de ellas fue el Madrid Football Club, semilla del actual Real Madrid. Julián Palacios se erigió en su primera cabeza visible, pero quien constituyó oficialmente la institución fue Juan Padrós (1902). La afición creció a tal velocidad que el Madrid planteó la solicitud de un torneo en homenaje al rey Alfonso XIII. La iniciativa se convirtió en la Copa de España.

Los primeros años de vida del club fueron unidos a la figura de Julián Palacios. Fue él quien, en 1900, convocó una junta general para designar los jugadores que formarían el primer equipo del Madrid. Los hermanos Padrós tomaron el relevo poco después. El fútbol empezaba a convertirse en el epicentro de muchas tertulias y el número de asociados se incrementaba a pasos agigantados. La constitución como sociedad se produjo el 6 de marzo de 1902, con una directiva presidida por Juan Padrós. Aquellos soñadores directivos propusieron al alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, la constitución de un primer torneo de fútbol. Una primera competición que se estableció en honor de S.M. el rey Alfonso XIII. Cinco sociedades formalizaron su inscripción para un torneo que terminó acogiendo El Hipódromo. Nacía en esos momentos la Copa de España y la gran seña de identidad del Madrid, el triunfo. Hasta cuatro títulos lograron los blancos en las seis primeras ediciones.